計算ファイナンス
CUDAを使ったオプションプライシング、リスクアナリ シス、アルゴリズムトレーディングの現在進行中の分野があります。乱数発生器におけるいくつかの代表的な表に伴うこの研究およびモンテカルロシミュレー ションは、下記に紹介されています。
 |
 |
| GPUのNAG数的ルーティン | SciFinancを用いたモンテ・カルロ価格計算 |
 |
|
CUDAを活用した主な計算ファイナンス ISVとアプリケーション
| ISV | 説明 |
| Murex | リスク分析(MACS) |
| MATLAB | 並列数式処理 (MATLAB PCT，MDCS) |
| Quantifi Solutions | ポートフォリオ・リスク(Quantifi Risk)，クレジット・リスク(Quantifi Counterparty Risk) |
| Numerical Algorithms Group | 乱数ジェネレータ |
| Wolfram Mathematica | 記号数学解析 (Mathematica) |
| Streambase | 複合イベント処理(StreamBase CEPエンジン) |
| Risk Management Solutions | リスクマネージメント |
| Hanweck Associates | オプション・プライシング(Volera) |
| SciComp, Inc | デリバティブ・プライシング (SciFinance) |
金融企業事例
CUDA 用計算ファイナンスのソフトウエア
- CUDA SDKは乱数生成装置、モンテ・カルロ、ブラック－ショールおよびSciComp
- MathematicaでのCUDAプログラミング
- MTの原作者によるMersenne Twister RNG Code
- SciCompを用いた二項オプション価格計算、デリバティブ・オプション価格計算のためのコード・サンプルを含む
- Hanweck社 よりVolera リアルタイム選択評価エンジン
- Aqumin 社より市場データの3D 視覚化
- Exegy Ticker PlantよりUDAを使用したリスク分析
- GPUの数的アルゴリズムグループ金融ルーティン
- LIBOR 市場モデル、モンテ・カルロ応用
- レベル3 ファイナンス
- OnEye社 (オーストラリア)より加速されたトレーディング・ソリューション
- Arbitragis Trading
- R 統計環境でGPU コンピューティングが利用可能です
- MATLABアクセラレーション
- オックスフォードのマイク・ジャイルス
- クローディオ・アブラネセよりのレポート：コーラブル・スワップ , 連続時間ファイナンス
- アーキテクチャーが多様なシステムのファイナンシャル・モンテ・カルロ・シミュレーション
- QuantCatalyst社よりデリバティブ価格計算
- OnEye社 (オーストラリア)よりオプション価格計算
- RapidMind 社より加速ファイナンシャル・シミュレーション
- GPUのクラスター上でのアジア・オプション価格計算